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Processo stocastico

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Nella Teoria della probabilità e nei campi correlati, un Processo stocastico o casuale è un oggetto matematico solitamente definito come una raccolta di variabili casuali. Storicamente, le variabili casuali sono state associate o indicizzate da un insieme di numeri, solitamente visti come punti nel tempo, dando l'interpretazione di un Processo stocastico che rappresenta valori numerici di alcuni sistemi che cambiano casualmente nel tempo, come la crescita di una popolazione batterica, una corrente elettrica fluttuante, o il movimento di una molecola di gas. 1) I Processi stocastici sono ampiamente usati come modelli matematici di sistemi e fenomeni che sembrano variare in modo casuale. Hanno applicazioni in molte discipline tra cui la Biologia, 2) Chimica, 3) Ecologia, 4) Neuroscienza, 5) e Fisica, 6) nonché in campi tecnologici e ingegneristici come l'elaborazione delle immagini, l'elaborazione del segnale, teoria dell'informazione, informatica, crittografia e telecomunicazioni. Inoltre, cambiamenti apparentemente casuali nei mercati finanziari hanno motivato l'uso estensivo dei processi stocastici nella finanza. 7)


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1)
Emanuel Parzen (17 giugno 2015) - “Processi stocastici”
2)
Paul C Bressloff (22 agosto 2014) - “Processi stocastici in biologia cellulare”
3)
NG Van Kampen (30 agosto 2011) - “Processi stocastici in fisica e chimica”
4)
Russell Lande, Steinar Engen, Bernt-Erik Sæther (2003) - “Dinamicità della popolazione stocastica in ecologia e conservazione” - Oxford university Press
5)
Carlo Laing e Gabriel J Lord (2010) - “Metodi stocastici nelle neuroscienze”
6)
Wolfgang Paul e Jörg Baschnagel (11 luglio 2013) - “Processi stocastici: dalla fisica alla finanza”
7)
Marek Musiela e Marek Rutkowski (21 gennaio 2006) - “Metodi Martingale nella modellazione finanziaria”
db/processo_stocastico.txt · Ultima modifica: 13/04/2019 16:06 (modifica esterna)